Advertisement

Sur la construction des integrales stochastiques et les sous-espaces stables de martingales

  • Jean Jacod
Conference paper
Part of the Lecture Notes in Mathematics book series (LNM, volume 581)

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

  1. 1.
    BERNARD A., MAISONNEUVE B.: Décomposition atomique de martingales de la classe M 1. A paraitre, 1976.Google Scholar
  2. 2.
    DELLACHERIE C.: Capacités et processus stochastiques. Springer Verlag, Berlin, 1972.zbMATHGoogle Scholar
  3. 3.
    JACOD J.: Un théorème de représentation pour les martingales discontinues. Z. Wahr. 34, 225–244, 1976.MathSciNetCrossRefzbMATHGoogle Scholar
  4. 4.
    JACOD J., MEMIN J. Caractéristiques locales et condition de continuité absolue pour les semi-martingales. Z. Wahr. 35, 1–37, 1976.MathSciNetCrossRefzbMATHGoogle Scholar
  5. 5.
    LEPINGLE D.: Sur la représentation des sauts des martingales. A paraitre, 1976Google Scholar
  6. 6.
    MEYER P.A.: Un cours sur les intégrales stochastiques. Sém. Proba. Strasbourg X, Lect. Notes Math. 511, Springer Verlag, Berlin, 1976.Google Scholar
  7. 7.
    MEYER P.A.: Notes sur les intégrales stochastiques, I intégrales hilbertiennes. A paraitre, 1976.Google Scholar
  8. 8.
    PRATELLI M.: Espaces fortement stables de martingales de carré intégrable. Sém. Proba. Strasbourg X, Lect. Notes Math. 511, Springer Verlag, Berlin, 1976.Google Scholar
  9. 9.
    YEN K.A., YOEURP C.: Représentation das martingales comme intégrales stochastiques de processus optionnels. Sém. Proba. Starsbourg X, Lect. Notes Math. 511, Springer Verlag, Berlin, 1976.Google Scholar
  10. 10.
    YOR M.: Représentation intégrale des martingales, étude des distributions extrémales. Article de Thèse, Paris, 1976.Google Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag 1977

Authors and Affiliations

  • Jean Jacod

There are no affiliations available

Personalised recommendations