Résumé
on considère une famille de diffusions positives réfléchies en 0, dont la partie martingale est un mouvement brownien noté -B , et qui s'annulent quand B atteint son supremum. On décrit le comportement d'une telle diffusion sur les intervalles de temps sur lesquels le supremum de B reste constant.
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Bertoin, J. (1992). Une famille de diffusions qui s'annulent sur les zéros d'un mouvement brownien réfléchi. In: Azéma, J., Yor, M., Meyer, P.A. (eds) Séminaire de Probabilités XXVI. Lecture Notes in Mathematics, vol 1526. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/BFb0084329
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