This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Preview
Unable to display preview. Download preview PDF.
References
Ширяев А.Н., Статистический последовательный анализ, Москва, 1969.
Крылов Н.В., Об управлении решением стохастического интегрального уравнения, Теория вероятн. и ее применен., 17, 1 (1972), 111–127.
Крылов Н.В., Об управлении решением стохастического интелрального уравнения при наличии вырождения, Известия АН СССР, сер.матем., 36, 1 (1972), 248–261.
Крылов Н.В., Задача с двумя свободными границами для зллиптического уравнения и оптимальная остановка марковского процесса, ДАН СССР, 194, 6 (1970), 1263–1265.
Крылов Н.В., Управление марковскими процессами и пространства Известия АН СССР, сер.матем., 35, 1 (1971), 224–255.
Крылов Н.В., Некоторые оценки плотности распределения стохастического интеграла, Известия АН СССР, сер.матем., 38, 1 (1974). 228–248.
Крылов Н.В., Об уравнении Беллмана, Труды школы-семинара по теории случайных процессов, 1, Вильнюс., 1975, 201–234.
Мирошниченко Т.П., Оптимальная остановка интеграла от винэровского процесса Теория вероятн. и ее применен., 20, 2 (1975).
Author information
Authors and Affiliations
Editor information
Rights and permissions
Copyright information
© 1976 Springer-Verlag
About this paper
Cite this paper
Krylov, N.V. (1976). Optimal stopping of controlled diffusion process. In: Maruyama, G., Prokhorov, J.V. (eds) Proceedings of the Third Japan — USSR Symposium on Probability Theory. Lecture Notes in Mathematics, vol 550. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/BFb0077500
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/BFb0077500
Published:
Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg
Print ISBN: 978-3-540-07995-8
Online ISBN: 978-3-540-37966-9
eBook Packages: Springer Book Archive