Advertisement

Proprietes d'absolue continuite dans les espaces de dirichlet et application aux equations differentielles stochastiques

  • N. Bouleau
  • F. Hirsch
Conference paper
Part of the Lecture Notes in Mathematics book series (LNM, volume 1204)

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Bibliographie

  1. [A1]
    A. ANCONA Continuité des contractions dans les espaces de Dirichlet Ann. Inst. Fourier XXV, Fasc. 3–4 (1975)Google Scholar
  2. [B1]
    N. BOULEAU Désintégration des mesures d'énergie dans les espaces de Dirichlet et propriété de densité des temps d'occupation Note C.R.A.S. t 298 s.I no7 (1984)Google Scholar
  3. [BH1]
    N. BOULEAU-F. HIRSCH Formes de Dirichlet générales et densité des variables aléatoires réelles sur l'espace de Wiener J. of funct. Anal. à paraîtreGoogle Scholar
  4. [BH2]
    N. BOULEAU-F. HIRSCH Calculs fonctionnels dans les espaces de Dirichlet et application aux équations stochastiques Note C.R.A.S. à paraîtreGoogle Scholar
  5. [D1]
    J. DENY Méthodes hilbertiennes en théorie du potentiel C.I.M.E. Potential theory, Cremonese (1970)Google Scholar
  6. [E1]
    R.J. ELLIOTT Stochastic calculus and applications Springer (1982)Google Scholar
  7. [F1]
    R. FEDERER Geometric measure theory Springer (1969)Google Scholar
  8. [F2]
    F. FUKUSHIMA Dirichlet forms and Markov processes North-Holland (1980).Google Scholar
  9. [K1]
    S. KUSUOKA Dirichlet forms and diffusion processes on Banach spaces J. Fac. Sci. univ. Tokyo, Sect IA, 29, (1982)Google Scholar
  10. [L1]
    Y. LE JAN Mesures associées à une forme de Dirichlet, applications Bull. Soc. Math. France, 106, Fasc. 1, (1978)Google Scholar
  11. [M1]
    P. MALLIAVIN Implicit functions in finite corank on the Wiener space. Tanigushi Symp. Katata 1982 pp 369–386Google Scholar
  12. [M2]
    P.A. MEYER Note sur le processus d'Ornstein-Uhlenbeck Sem. Prob. XVI, pp 95–132 lect. n. in math 920 (1982)Google Scholar
  13. [NZ1]
    D. NUALART-M. ZAKAI Generalized stochastic integrals and the Malliavin calculus Z.f.W à paraîtreGoogle Scholar
  14. [P1]
    P. PRIOURET Diffusions et équations différentielles stochastiques Ecole d'Eté de Prob. St Flour lect. n. in math 390 Springer (1973)Google Scholar
  15. [S1]
    D.W. STROOCK The Malliavin calculus, a functional analytic approach J. of funct. Anal., 44, 212–257 (1981)MathSciNetCrossRefzbMATHGoogle Scholar
  16. [W1]
    S. WATANABE Lectures on stochastic differential equations and Malliavin calculus Tata institute, Bombay 1984Google Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag 1986

Authors and Affiliations

  • N. Bouleau
    • 1
  • F. Hirsch
    • 2
  1. 1.Cerma-EnpcNoisy-Le-GrandFrance
  2. 2.Ens de CachanCachanFrance

Personalised recommendations