Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Preview
Unable to display preview. Download preview PDF.
Bibliographie
B. DAVIS. On the integrability of the martingale square function. Israël J.M. 8, 187–190 (1970).
L.E. DUBINS et D.A. FREEDMAN. A sharper form of the Borel-Cantelli lemma and the strong law. Ann. M. Stat. 36, 800–807 (1965).
D.A. FREEDMAN. On tail probabilities for martingales. Ann. Prob. 3, 100–118 (1975).
R.K. GETOOR et M.J. SHARPE. Conformal martingales. Invent. Math. 16, 271–308 (1972).
E. LENGLART. Sur la convergence p.s. des martingales locales. C.R. Acad. Sci. Paris, 284, 1085–1088 (1977).
P.A. MEYER. Martingales and stochastic integrals I. Lecture Notes no 284, Springer (1972).
P.A. MEYER. Un cours sur les intégrales stochastiques. Séminaire de Probabilités X. Lecture Notes no 511, Springer (1976).
J. NEVEU. Martingales à temps discret. Masson (1972).
W.F. STOUT. A martingale analogue of Kolmogorov’s law of the iterated logarithm. Z. Wahrscheinlichkeitstheorie 15, 279–290 (1970).
M. YOR. Sur les intégrales stochastiques optionnelles et une suite remarquable de formules exponentielles. Séminaire de Probabilités X. Lecture Notes no 511. Springer (1976).
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Copyright information
© 1978 Springer-Verlag Berlin Heidelberg
About this paper
Cite this paper
Lepingle, D. (1978). Sur le comportement asymptotique des martingales locales. In: Dellacherie, C., Meyer, P.A., Weil, M. (eds) Séminaire de Probabilités XII. Lecture Notes in Mathematics, vol 649. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/BFb0064603
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/BFb0064603
Published:
Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg
Print ISBN: 978-3-540-08761-8
Online ISBN: 978-3-540-35856-5
eBook Packages: Springer Book Archive