Advertisement

Intégrales stochastiques par rapport aux martingales locales

  • C. Doléans-Dade
  • P. A. Meyer
Conference paper
Part of the Lecture Notes in Mathematics book series (LNM, volume 124)

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Bibliographie

  1. [1]
    P.A. MEYER Intégrales stochastiques I. Séminaire de Probabilités I, Université de Strasbourg. Lecture Notes in Mathematics Vol. 39, Springer, Heidelberg 1967.Google Scholar
  2. [2]
    P.A. MEYER Intégrales stochastiques II. Séminaire de Probabilités I, Université de Strasbourg. Lecture Notes in Mathematics Vol. 39, Springer, Heidelberg 1967.Google Scholar
  3. [3]
    P.A. MEYER Guide détaillé de la théorie "générale" des processus. Séminaire de Probabilités II, Université de Strasbourg. Lecture Notes in Mathematics. Vol. 51 Springer, Heidelberg 1968.Google Scholar
  4. [4]
    P.A. MEYER Probabilités et Potentiel. Hermann, 1966.Google Scholar
  5. [5]
    P.A. MEYER Un résultat élémentaire sur les temps d’arrêt. Séminaire de Probabilités III. Université de Strasbourg. Lecture Notes in Mathematics. Vol. 88, Springer, Heildelberg 1969.Google Scholar
  6. [6]
    K. ITO et S. WATANABE Transformation of Markov processes by additive functionals. Ann. Inst. Fourier, Grenoble, 15, 1965, p.13–30.MathSciNetCrossRefzbMATHGoogle Scholar
  7. [7]
    H. KUNITA et S. WATANABE. On square integrable martingales. Nagoya Math. J. 30, 1967, 209–245.MathSciNetCrossRefzbMATHGoogle Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag 1970

Authors and Affiliations

  • C. Doléans-Dade
  • P. A. Meyer

There are no affiliations available

Personalised recommendations