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Equations du filtrage non lineaire pour des processus a deux indices

  • H. Korezlioglu
  • G. Mazziotto
  • J. Szpirglas
Part II: Research Reports
Part of the Lecture Notes in Control and Information Sciences book series (LNCIS, volume 16)

Resume

Un signal X, qui est représenté comme une semi-martingale d'un mouvement brownien B, est estimé à partir d'un processus d'observation Y, somme d'une fonctionnelle non anticipative de X et d'un mouvement brownien W, qui est indépendant de B et représente le bruit. Les équations récursives du filtrage, satisfaites par l'estimation de X, sont exprimées en fonction des innovations horizontale, verticale et diagonale.

Keywords

Brownian Sheet Gaussian Markov Process Statistical Decision Function Mouvement Brownien Diagonal Innovation 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

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Copyright information

© Springer-Verlag 1979

Authors and Affiliations

  • H. Korezlioglu
    • 1
  • G. Mazziotto
    • 2
  • J. Szpirglas
    • 2
  1. 1.Ecole Nationale Supérieure des TélécommunicationsParis
  2. 2.Centre National d'Etudes des TélécommunicationsBagneux

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