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A propos d'un exemple d'équation différentielle stochastique en dimension infinie

  • Conference paper
  • First Online:
Stochastic Partial Differential Equations and Their Applications

Part of the book series: Lecture Notes in Control and Information Sciences ((LNCIS,volume 176))

  • 227 Accesses

Conclusion

On espère avoir montré dans cet exposé et en particulier dans l'exemple 2.5.5, la nécessité de définir les équations différentielles stochastiques en dimension infinie de telle manière qu'on puisse distinguer avec soin les solutions et leurs modifications ; faute de quoi certaines singularités sont inaccessibles à l'analyse.

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Authors and Affiliations

  1. Département de Mathématique, Institut de Recherche Mathématique Avancée, Université Louis Pasteur, 7 rue René Descartes, F-67084, Strasbourg Cédex

    X. Fernique

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  1. X. Fernique
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Boris L. Rozovskii Richard B. Sowers

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Fernique, X. (1992). A propos d'un exemple d'équation différentielle stochastique en dimension infinie. In: Rozovskii, B.L., Sowers, R.B. (eds) Stochastic Partial Differential Equations and Their Applications. Lecture Notes in Control and Information Sciences, vol 176. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/BFb0007321

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  • DOI: https://doi.org/10.1007/BFb0007321

  • Published:

  • Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg

  • Print ISBN: 978-3-540-55292-5

  • Online ISBN: 978-3-540-47015-1

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