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Quelques remarques sur les semimartingales gaussiennes et le probleme de l'innovation

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Filtering and Control of Random Processes

Part of the book series: Lecture Notes in Control and Information Sciences ((LNCIS,volume 61))

Abstract

Dans la première partie, nous montrons qu'une semimartingale gaussienne est spéciale et que sa décomposition canonique dans sa filtration naturelle est encore gaussienne. Pour définir la notion de semimartingale, nous adoptons ici le point de vue des mesures vectorielles.

Dans la deuxième partie, nous étudions le problème de l'innovation, notamment dans le cas gaussien.

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Authors and Affiliations

  1. Laboratoire de Mathématiques, Route de Gray, 25030, Besançon Cedex

    C. Stricker

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  1. C. Stricker
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Hayri Korezlioglu Gérald Mazziotto Jacques Szpirglas

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© 1984 Springer-Verlag

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Stricker, C. (1984). Quelques remarques sur les semimartingales gaussiennes et le probleme de l'innovation. In: Korezlioglu, H., Mazziotto, G., Szpirglas, J. (eds) Filtering and Control of Random Processes. Lecture Notes in Control and Information Sciences, vol 61. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/BFb0006575

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  • DOI: https://doi.org/10.1007/BFb0006575

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  • Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg

  • Print ISBN: 978-3-540-13270-7

  • Online ISBN: 978-3-540-38832-6

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