Abstract
Ainsi a-t-on montré, pour une contrainte associée à un réel ε positif ou nul, l'existence d'un contrôle optimal. On a de plus une forme explicite dans le cas où ε est nul. Sinon, on construit effectivement une solution approchée. Il faut souligner que la simplicité des résultats repose sur le caractère linéaire quadratique du problème. Néanmoins, on peut noter que tous les résultats de la deuxième partie n'utilisent pas cette structure particulière, et donc s'étendent sans peine à des cas plus généraux de contrôle stochastique réparti en utilisant, par exemple, la modélisation et les théorèmes généraux d'existence de contrôles optimaux de N.El KAROUI (10).
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Pontier, M., Szpirglas, J. (1984). Controle lineaire sous contrainte avec observation partielle. In: Korezlioglu, H., Mazziotto, G., Szpirglas, J. (eds) Filtering and Control of Random Processes. Lecture Notes in Control and Information Sciences, vol 61. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/BFb0006574
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Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg
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