Resume
Les algorithmes de résolution de problèmes d'optimisation basés sur la programmation quadratique successive sont réputés pour leur efficacité. Ils peuvent cependant être mis en difficulté dans le cas où le sous problème quadratique est, à certaines itérations, mal posé. Nous donnons un moyen de calculer la direction de descente d'une fonctionnelle pénalisée (différentiable ou non), grâce à une approximation linéaire quadratique du critère et des contraintes. Le problème résolu à chaque itération est bien posé, même si les contraintes linéarisées sont incompatibles. Dans le cas de la pénalisation quadratique, on retrouve les formules de M.C. Bartholomew-Biggs [ 1 ]. Dans le cas de la pénalisation L℞ (resp. L1) nous étendons le résultat de B. Pchenitchny (voir [ 9 ]) (resp. S.P. Han [ 7 ]). Enfin, nous proposons une nouvelle fonction de pénalisation exacte basée sur la norme L2.
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Bibliographie
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Bonnans, J.F., Gabay, D. (1984). Une Extension De La Programmation Quadratique Successive. In: Bensoussan, A., Lions, J.L. (eds) Analysis and Optimization of Systems. Lecture Notes in Control and Information Sciences, vol 63. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/BFb0006274
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