Ottimizzazione di portafoglio

Riassunto

Questo capitolo riguarda l’ottimizzazione di portafoglio, che è uno dei primi problemi matematici affrontati nel campo delle applicazioni finanziarie. Uno dei problemi più basilari che in effetti deve affrontare un soggetto (persona fisica o istituzione), il quale possiede un certo patrimonio, è il seguente: come investire questo patrimonio nel mercato finanziario su un dato periodo di tempo in modo da poter consumare in maniera ottimale (secondo un dato criterio) da questo portafoglio lungo il periodo prescelto ed alla fine possedere ancora un residuo che conduce ad un beneficio, anche questo ottimale secondo un dato criterio. Il criterio di ottimalità che considereremo è quello più comune, cioè la massimizzazione dell’utilità attesa dei vari importi monetari.