Riassunto
Nei modelli teorici i tassi di interesse a pronti (spot) si possono indicare nel modo seguente
dove t o è la data odierna (o del momento in cui si effettua una valutazione) e t i è una data successiva a to. Si tratta, dunque, del tasso che si applica alle operazioni finanziarie che, iniziate in to, hanno termine in t i .
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Menoncin, F. (2009). Interpolazione della curva dei tassi di interesse. In: Misurare e gestire il rischio finanziario. Springer, Milano. https://doi.org/10.1007/978-88-470-1147-2_18
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