Riassunto
Il teorema fondamentale della finanza ci garantisce che, in un mercato privo di arbitraggio, il prezzo di ogni titolo è dato dal valore atteso, sotto, la probabilità di martingala equivalente di tutti i flussi di cassa futuri a cui, il titolo darà diritto scontati al tasso privo di rischio.
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Menoncin, F. (2009). Prezzatura di titoli mediante simulazione. In: Misurare e gestire il rischio finanziario. Springer, Milano. https://doi.org/10.1007/978-88-470-1147-2_16
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