Riassunto
Ben presto, a partire dal lavoro di Merton del 1973, sono state proposte importanti generalizzazioni del modello standard lognormale di Balck e Scholes. Tali generalizzazioni hanno riguardato sia la tipologia dei sottostanti (non solo azioni ma anche obbligazioni, tassi di cambio, tassi d’interesse) sia le ipotesi semplificatrici adottate nel lavoro originario (tassi d’interesse e volatilità costanti, processi a traiettorie continue senza salti, assenza di costi di transazione e di tassazione, mercati sempre funzionanti etc.).
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(2009). Opzioni e modelli non standard. In: Introduzione alla finanza matematica. Springer, Milano. https://doi.org/10.1007/978-88-470-0820-5_8
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