Riassunto
I contratti swap sono un’importante tipologia di derivati che estende al caso multiperiodale il singolo flusso di scambio (swap) definito nel contratto FRA (v. capitolo 3).
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(2009). Swaps. In: Introduzione alla finanza matematica. Springer, Milano. https://doi.org/10.1007/978-88-470-0820-5_6
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-88-470-0820-5_6
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