Riassunto
Il termine struttura per scadenza (SPS) dei tassi d’interesse vuole indicare il legame strutturale e fondamentale esistente tra tassi di interesse relativi a scadenze diverse (Cesari e Susini, 2005, cap. 3).
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(2009). La struttura per scadenza dei tassi d’interesse e i fondamenti del pricing di non arbitraggio. In: Introduzione alla finanza matematica. Springer, Milano. https://doi.org/10.1007/978-88-470-0820-5_2
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