Riassunto
In questo capitolo presentiamo alcuni risultati di base sulle equazioni differenziali stocastiche (nel seguito abbreviato in SDE) e studiamo il legame con la teoria delle equazioni differenziali paraboliche.
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References
Teorema 4.60 p.178.
Formula 5.97, p.244 con K = 0, ricordando che ¦X¦ = X+ + (-X) +.
Ottenuta completando la filtrazione naturale
in (4.8) secondo la Definizione 4.58.Proposizione 4.16, p. 153.
Cfr. Esempio 5.57.
La matrice della parte del second’ordine di L in (9.76)
in (4.8) secondo la Definizione 4.58.Author information
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Pascucci, A. (2008). Equazioni differenziali stocastiche. In: Calcolo stocastico per la finanza. UNITEXT(). Springer, Milano. https://doi.org/10.1007/978-88-470-0601-0_9
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