Riassunto
In questo capitolo diamo una descrizione dei modelli di mercato a tempo discreto per la valutazione e copertura di derivati di stile Europeo e Americano. Presentiamo il classico modello binomiale introdotto da Cox, Ross e Rubinstein in [31] e accenniamo al problema della valutazione in mercati incompleti.
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Pascucci, A. (2008). Modelli di mercato a tempo discreto. In: Calcolo stocastico per la finanza. UNITEXT(). Springer, Milano. https://doi.org/10.1007/978-88-470-0601-0_3
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