Riassunto
In questo capitolo sono raccolti gli elementi di base della teoria della probabilità e sono messi in luce i legami con le equazioni differenziali paraboliche a coefficienti costanti. Lo scopo è di introdurre alcune nozioni elementari supponendo nota la teoria del calcolo differenziale e integrale di una o più variabili reali. In particolare assumiamo la conoscenza della teoria dell’integrazione di Riemann e Lebesgue. Alcuni dei risultati più classici sono presentati senza dimostrazione e vengono fornite opportune indicazioni bibliografiche.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Preview
Unable to display preview. Download preview PDF.
Author information
Authors and Affiliations
Rights and permissions
Copyright information
© 2008 Springer-Verlag Italia, Milano
About this chapter
Cite this chapter
Pascucci, A. (2008). Elementi di probabilità ed equazione del calore. In: Calcolo stocastico per la finanza. UNITEXT(). Springer, Milano. https://doi.org/10.1007/978-88-470-0601-0_2
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-88-470-0601-0_2
Publisher Name: Springer, Milano
Print ISBN: 978-88-470-0600-3
Online ISBN: 978-88-470-0601-0
eBook Packages: Mathematics and StatisticsMathematics and Statistics (R0)