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Datenauswahl

  • Martin T. Bohl
Part of the Schriften Zur Geldtheorie und Geldpolitik book series (RWIWI)

Zusammenfassung

Die Variablen der Fehlerkorrekturmodelle enthalten die reale Geldmenge, eine Skalenvariable, Opportunitätskostenvariablen und verzögerte endogene sowie exogene Variablen. Bereits in Abschnitt 2.2 wurde auf die einzelnen erklärenden Argumente der Realkassenhaltung eingegangen, so daß im vorliegenden Kapitel lediglich Spezifikationsfragen und Aspekte der Datenqualität zu erörtern sind. Die Ausführungen in Abschnitt 4.1 beziehen sich auf die realen Geldmengenaggregate als abhängige Variablen. In diesem Abschnitt wird auch die Festlegung des aktuellen Randes aller Zeitreihen auf das Jahresende 1989 gerechtfertigt. Abschnitt 4.2 diskutiert alternative Skalenvariablen, und Abschnitt 4.3 widmet sich dem Eigenzins auf Geld und in- sowie ausländischen Opportunitätskostenvariablen.

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Copyright information

© Centaurus Verlag & Media UG 1997

Authors and Affiliations

  • Martin T. Bohl

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