Integration bezüglich eines Maßes

Auszug

In diesem Paragraphen verfolgen wir vor allem zwei Ziele,

• die Grundlagen für das Lebesgue-Integral bereitzustellen und

• für ein allgemeines Wahrscheinlichkeitsmaß μ, aufgefaßt als Verteilung einer Zufallsgröße X, dasμ—Integral

  

  ∫ dμ und damit Erwartungswert, Varianz von X und den Erwartungswert der transformierten Zufallsgröße ∫(X) zu definieren.