Schätzen und testen bei der regression

Auszug

Wie im Kapitel 32 werden zweidimensionale Messreihen (x ₁, y₁),…, (x _n, y_n) und ein linearer Zusammenhang der Form

mit unbekannten Parametern a und b für die x- Werte und y- Werte angenommen. Den Untersuchungen wird folgendes Modell zu Grunde gelegt: x₁,…, x _n seien ohne Messfehler ermittelt und nicht alle gleich. y ₁,…, y_n seien zufallsabhängige Messwerte und Realisierung von Y ₁,…, Y_n, die als unabhängige, normalverteilte Zufallsvariablen mit E(Y _i) = a · x_i + b und Var (Y_i) = δ² , i = 1,… ,n, angenommen werden.