Auszug
Betrachtet wird eine Zufallsvariable
mit unabhängigen Summanden X1,…, X n. Extrem große Werte von Y treten nur dann auf, wenn alle X i, i = 1,… ,n, gleichzeitig besonders große Werte liefern. Entsprechendes gilt für extrem kleine Werte von Y. Wegen der Unabhängigkeit der Summanden ist es sehr wahrscheinlich, dass große Werte eines Summanden durch kleine Werte eines anderen Summanden kompensiert werden, da die einzelnen Summanden ihre Werte ja völlig unabhängig von einander annehmen.
This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Preview
Unable to display preview. Download preview PDF.
Rights and permissions
Copyright information
© 2006 B. G. Teubner Verlag / GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden
About this chapter
Cite this chapter
von Finckenstein, K.G.F., Lehn, J., Schellhaas, H., Wegmann, H. (2006). Zentraler Grenzwertsatz und empirische Verteilungsfunktion. In: Arbeitsbuch Mathematik für Ingenieure. Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-8351-9017-7_37
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-8351-9017-7_37
Publisher Name: Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-8351-0030-5
Online ISBN: 978-3-8351-9017-7
eBook Packages: Computer Science and Engineering (German Language)