Auszug
Im Folgenden soll mit dem Instrument der Ereignisstudie die Frage beantwortet werden, ob die Aufnahme bzw. der Ausschluss von Wertpapieren in den/aus dem Dow Jones STOXX Sustainability Index für einige Investoren ein relevantes Ereignis darstellt, aufgrund dem es zu Reaktionen in Form von Käufen bzw. Verkäufen der jeweiligen Aktien kommt. Des Weiteren soll geklärt werden, ob sich auf Basis dieser Veränderungen Kurseffekte ergeben und inwiefern diese mit dem jeweiligen Ereignis (Aufnahme bzw. Ausschluss) korrelieren.
This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Preview
Unable to display preview. Download preview PDF.
Literatur
Vgl. Schmidt-Tank (2005), S. 58.
Vgl. Schmitz-Esser (2001), S. 197ff. Vergleichend darstellend ebenfalls Häcker (2003), S. 127ff.
Zu einem grundsätzlich identischen Urteil auf Basis „klassischer“ Indizes kommt auch Schmidt-Tank (2005), S. 68.
Vgl. Schmitz-Esser (2001), S. 199ff.
Vgl. Schmitz-Esser (2001), S. 239 sowie Schmidt-Tank (2005), S. 81.
Rights and permissions
Copyright information
© 2008 Gabler | GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden
About this chapter
Cite this chapter
(2008). Empirische Kursreaktionen von Wertpapieren auf Basis von Ausschlüssen oder Aufnahmen in den Dow Jones STOXX Sustainability Index. In: Kapitalmarktfaktor Moral?. Gabler. https://doi.org/10.1007/978-3-8349-9841-5_6
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-8349-9841-5_6
Publisher Name: Gabler
Print ISBN: 978-3-8349-0863-6
Online ISBN: 978-3-8349-9841-5
eBook Packages: Business and Economics (German Language)