Zusammenfassung
In diesem Teil der Arbeit erfolgt die Anwendung der zuvor gelegten theoretischen Grundlagen zur Ermittlung und Analyse risikoneutraler Dichtefunktionen. Dazu werden die risikoneutralen Dichtefunktionen aus US-Dollar/Euro Optionen und deren Momente berechnet und hinsichtlich verschiedener Fragestellungen untersucht.
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© 2009 Gabler | GWV Fachverlage GmbH
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van de Locht, N. (2009). Empirische Untersuchungen. In: Informationsgewinnung aus Optionspreisen. Gabler. https://doi.org/10.1007/978-3-8349-9490-5_5
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-8349-9490-5_5
Publisher Name: Gabler
Print ISBN: 978-3-8349-1737-9
Online ISBN: 978-3-8349-9490-5
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