Auszug
Ein gutes Beispiel für die Analysemethoden des finanzmathematischen Teils bieten auch alle Formen der Termingeschäfte auf festverzinsliche Werte. Bei einem Termingeschäft wird zwischen den Parteien festgelegt,
-
- eine bestimmte Menge,
-
- zu einem im Vertrag festgelegten Preis,
-
- zu einem späteren Zeitpunkt
-
- abzunehmen oder zu liefern.
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Literatur
Hull (2000), Deutsche Terminbörse (1999), Natenberg (1988)
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© 2006 Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler | GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden
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(2006). Hedging von festverzinslichen Positionen. In: Finanzmathematik in der Bankpraxis. Gabler. https://doi.org/10.1007/978-3-8349-9351-9_6
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-8349-9351-9_6
Publisher Name: Gabler
Print ISBN: 978-3-8349-0242-9
Online ISBN: 978-3-8349-9351-9
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