Zusammenfassung
Im Rahmen des Finanzratings kommt automatisierten Ratingverfahren eine besondere Bedeutung zu. Um intersubjektiv nachvollziehbare Ratingergebnisse zu erhalten bedient man sich heute daher zumeist statistischer Verfahren. Grundsätzlich lassen sich hierbei die versicherungsmathematischen Verfahren von den optionspreisbasierten Verfahren abgrenzen. Während die versicherungsmathematischen Verfahren sehr weit verbreitet sind kommt den optionspreisbasierten Verfahren in der Praxis eher eine untergeordnete Bedeutung zu. Die in diesem Beitrag vorgestellten statistischen Verfahren des Finanzratings sind der Gruppe der versicherungsmathematischen Verfahren zuzuordnen.
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Graalmann, B. (2007). Verfahren und Prozesse des Finanzratings. In: Achleitner, AK., Everling, O., Niggemann, K. (eds) Finanzrating. Gabler. https://doi.org/10.1007/978-3-8349-9041-9_3
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