Zusammenfassung
Diese Arbeit reiht deterministische Prozesse mit intermittierendem Chaos neben den in der Ökonometrie etablierten potentiellen Verursachern von langem Gedächtnis (stochastische Prozesse mit hyperbolisch abfallenden theoretischen Autokorrelationen, Trends oder Strukturbrüche im deterministischen Teil von stochastischen Prozessen) ein. Deterministische Prozesse mit intermittierendem Chaos entstehen durch die Iteration von nichtlinearen Funktionen, die entweder einen eindeutigen stabilen/instabilen neutralen Fixpunkt oder einen eindeutigen schwach instabilen neutralen Fixpunkt besitzen. Der so erzeugte deterministische Prozess weist sowohl Phasen mit stabilem als auch mit chaotischem Verhalten auf. Dabei wechseln sich diese Phasen in unregelmäßigen Zeitabständen gegenseitig ab.
This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Rights and permissions
Copyright information
© 2009 Gabler | GWV Fachverlage GmbH
About this chapter
Cite this chapter
Webel, K. (2009). Zusammenfassung und Ausblick. In: Intermittierendes deterministisches Chaos als mögliche Erklärung für ein langes Gedächtnis in Finanzmarktdaten. Gabler. https://doi.org/10.1007/978-3-8349-8908-6_5
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-8349-8908-6_5
Publisher Name: Gabler
Print ISBN: 978-3-8349-1549-8
Online ISBN: 978-3-8349-8908-6
eBook Packages: Business and Economics (German Language)