Zusammenfassung
Diese Arbeit befasst sich mit langem Gedächtnis, speziell mit langem Gedächtnis in Finanzzeitreihen. Langes Gedächtnis bedeutet: Die empirischen Autokorrelationen einer Zeitreihe fallen nicht exponentiell, sondern hyperbolisch mit dem zeitlichen Abstand ab. Eine genaue Definition gibt Kapitel 2. Dieses Verhalten kann mehrere Ursachen haben:
-
(1)
langsam abklingende theoretische Autokorrelationen von stationären stochastischen Prozessen,
-
(2)
Strukturbrüche oder Trends in der deterministischen Komponente eines stochastischen Prozesses,
-
(3)
chaotisches Verhalten im deterministischen Teil einer stochastischen Zufallsfolge. Die ersten beiden
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© 2009 Gabler | GWV Fachverlage GmbH
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Webel, K. (2009). Einleitung. In: Intermittierendes deterministisches Chaos als mögliche Erklärung für ein langes Gedächtnis in Finanzmarktdaten. Gabler. https://doi.org/10.1007/978-3-8349-8908-6_1
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-8349-8908-6_1
Publisher Name: Gabler
Print ISBN: 978-3-8349-1549-8
Online ISBN: 978-3-8349-8908-6
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