Zusammenfassung
Managed Futures ist der Oberbegriff für eine Trading-Strategie, die vor allem auf ex-post programmierten, systematischen Computermodellen beruht, die unter Analyse unterschiedlicher Zeithorizonte in alle weltweit verfügbaren Asset-Klassen investiert. Als Instrumente dienen meist standardisierte und börsennotierte Derivate (Futures, Optionen, Forwards). Die Anlegergelder werden über Fonds oder Pools bzw. über Individualkonten (Managed Accounts), durch professionelle Managed-Futures-Trader (Commodity Trading Advisors, CTAs) in Terminkontrakte investiert, um von steigenden und/oder fallenden Kurstrends in allen Assetklassen zu profitieren.
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Hilpold, C., Kaiser, D. (2010). Managed Futures. In: Innovative Investmentstrategien. Gabler. https://doi.org/10.1007/978-3-8349-8749-5_2
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-8349-8749-5_2
Publisher Name: Gabler
Print ISBN: 978-3-8349-1982-3
Online ISBN: 978-3-8349-8749-5
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