Zusammenfassung
In der modernen Kapitalmarkttheorie und -praxis werden verschiedene Methoden zur Bestimmung des Betas (systematischen Risikos) im Zusammenhang mit den Kapitalkosten angewandt. Grundsätzlich lassen sich die nachfolgend dargestellten kapitalmarkttheoretischen Verfahren (Kapitel 3.1 und Kapitel 3.2) und die kapitalmarktbasierten Verfahren (Kapitel 4) unterscheiden. Zu den bedeutendsten Vertretern der erstgenannten Gruppe gehört zweifelsfrei das Capital Asset Pricing Model (CAPM), das im Wesentlichen als solches auch die Basis der kapitalmarktbasierten Verfahren darstellt und wegen seiner Grundlagenrelevanz hier eine ausführliche Würdigung erhält.
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Scheld, A. (2013). Kapitalmarkttheoretische Beta-Erklärungsansätze. In: Fundamental Beta. Springer Gabler, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-8349-7154-8_3
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