Zusammenfassung
n den vorherigen Kapiteln dieses Buches wurde gezeigt, dass Diversifikation weiterhin positiv zu beurteilen ist und Marktrisiken mit Risiko-Overlays reduziert werden können. Diese Ausführungen sind aber noch bei weitem nicht ausreichend, um ein ideales Portfolio zusammen zu stellen. Dabei sind bei der Frage nach dem idealen Portfolio immer auch die Anforderungen und spezifischen Bedürfnisse des jeweiligen Investors zu berücksichtigen. Hierbei spielen besonders die Verpflichtungen, der Anlagehorizont, die Risikotoleranz, aufsichts- und steuerrechtliche Beschränkungen sowie Renditeanforderungen eine entscheidende Rolle.
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Söhnholz, D., Rieken, S., Kaiser, D. (2010). Ideal-Portfolio und Implementierungsrestriktionen. In: Asset Allocation, Risiko-Overlay und Manager-Selektion. Springer Gabler, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-8349-6315-4_7
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-8349-6315-4_7
Publisher Name: Springer Gabler, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-8349-2408-7
Online ISBN: 978-3-8349-6315-4
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