Zusammenfassung
Aktienforwards und -futures ermöglichen die Absicherung von Aktienpositionen sowie die Spekulation auf Aktienkursentwicklungen. Im Folgenden wird die Ermittlung von Aktienforward-Preisen nach dem Cost of Carry-Ansatz und mittels einer Duplikationsstrategie dargestellt und bestehende Aktienforwards während ihrer Laufzeit bewertet. Ferner wird das Risiko sich ändernder Kurse des Basiswertes mittels der Sensitivität Delta des Aktienforwards analysiert.
This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Preview
Unable to display preview. Download preview PDF.
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Rights and permissions
Copyright information
© 2014 Springer Fachmedien Wiesbaden
About this chapter
Cite this chapter
Kruse, S. (2014). Aktienforwards und –futures. In: Aktien-, Zins- und Währungsderivate. Springer Gabler, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-8349-4304-0_8
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-8349-4304-0_8
Published:
Publisher Name: Springer Gabler, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-8349-4303-3
Online ISBN: 978-3-8349-4304-0
eBook Packages: Business and Economics (German Language)