Zusammenfassung
In diesem Kapitel leiten wir die Black-Scholes-Gleichung her. Dafür benötigen wir den Begriff der stochastischen Differentialgleichung von Itô, den wir in Abschnitt 4.1 einführen. Abschnitt 4.2 befasst sich dann mit der Herleitung der Black-Scholes-Gleichung und deren Lösung, den sogenannten Black-Scholes-Formeln. Auf die effiziente numerische Auswertung dieser Formeln gehen wir in Abschnitt 4.3 ein. In Abschnitt 4.4 definieren wir dynamische Kennzahlen und erörtern, wie die Volatilität bestimmt werden kann. Erweiterungen der Black-Scholes-Gleichung stellen wir schließlich in Abschnitt 4.5 vor.
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© 2010 Vieweg+Teubner Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
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Günther, M., Jüngel, A. (2010). Die Black-Scholes-Gleichung. In: Finanzderivate mit MATLAB®. Vieweg+Teubner. https://doi.org/10.1007/978-3-8348-9786-2_4
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-8348-9786-2_4
Publisher Name: Vieweg+Teubner
Print ISBN: 978-3-8348-0879-0
Online ISBN: 978-3-8348-9786-2
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