Advertisement

Exkurs: Derivative Finanzinstrumente – Futures und Optionen

  • Jürgen Tietze

Zusammenfassung

Charakteristisch für die „klassische“ finanzmathematische Behandlung zukünftiger Zahlungsströme (vgl. Kap. 1 bis 6 sowie Kap. 9 dieser Einführung) ist, dass sowohl Anzahl, Höhe als auch Fristigkeit der vorkommenden Zahlungen als sichere oder (wie im Fall von Zinssätzen) als im Zeitablauf (oder zumindest in gewissen Zeitintervallen) konstante Daten vorausgesetzt werden.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Vieweg+Teubner | GWV Fachverlage GmbH 2010

Authors and Affiliations

  • Jürgen Tietze
    • 1
  1. 1.Fachbereich WirtschaftswissenschaftenFachhochschule AachenAachen

Personalised recommendations