Zusammenfassung
Festverzinsliche Wertpapiere (Bonds, Anleihen, … siehe Kapitel 6) gehören zu den besonders wichtigen Finanzinstrumenten, und zwar insbesondere dann, wenn der Schuldner/Emittent hohe Bonität genießt. In diesem Fall dürften somit die zukünftigen Rückflüsse aus einem Bond nach Höhe und Zeitpunkt sieher sein (d.h. das „Bonitätsrisiko“ darf dann vernachlässigt werden).
Für einige Überlegungen dieses Kapitels sind Grundkenntnisse der Differentialrechnung notwendig, s. z.B. [Tie3]
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Preview
Unable to display preview. Download preview PDF.
Author information
Authors and Affiliations
Rights and permissions
Copyright information
© 2010 Vieweg+Teubner | GWV Fachverlage GmbH
About this chapter
Cite this chapter
Tietze, J. (2010). Exkurs: Aspekte der Risikoanalyse – das Duration-Konzept. In: Einführung in die Finanzmathematik. Vieweg+Teubner. https://doi.org/10.1007/978-3-8348-9643-8_7
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-8348-9643-8_7
Publisher Name: Vieweg+Teubner
Print ISBN: 978-3-8348-1014-4
Online ISBN: 978-3-8348-9643-8
eBook Packages: Life Science and Basic Disciplines (German Language)