Mathematische Modellierung von Risiken

Zusammenfassung

Ein Modell für ein einzelnes Risiko oder auch für ein aus mehreren Einzelrisiken resultierendes Gesamtrisiko besteht im Kern aus Annahmen zur Wahrscheinlichkeitsverteilung; vgl. Kapitel 1. Für ein ausgefeiltes privates oder unternehmerisches Risikomanagement ist zwar eine Gesamtbetrachtung aller wichtigen Risiken erstrebenswert. Allerdings sind dafür geeignete Modelle oft sehr komplex, auch wenn viele Vereinfachungen vorgenommen werden. Es empfiehlt sich also, zunächst mit der Analyse bzw. Modellierung von Einzelrisiken zu beginnen und ggf. in einem weiteren Schritt gleichartige Risiken zusammenzufassen. Was als ein einzelnes Risiko angesehen wird, hängt vomKontext bzw. dem Detaillierungsgrad der Modellierung ab. Beispielsweise kann das, wenn es um Feuerschäden geht, ein einzelnes Gebäude sein oder der gesamte Gebäudebestand eines Unternehmens, oder aber das einzelne Risiko bezieht sich auf alle Arten möglicher Schäden (durch Feuer, Wasser, Sturm usw.), die an einem Gebäude entstehen können. Auch der betrachtete Zeithorizont spielt eine Rolle.