Eine Grundidee der Zeitreihenanalyse besteht darin, komplizierte Prozesse aus einfachen Prozessen, insbesondere “White noise”-Prozessen, aufzubauen. Dieses Prinzip wurde im vorherigen Kapitel anhand des MA(1)-Prozesses illustriert und soll nun verallgemeinert werden. Dies führt zur Theorie der ARMA-Prozesse, die die bei weitem wichtigste Modellklasse für stationäre Prozesse darstellt.
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© 2009 Vieweg+Teubner | GWV Fachverlage GmbH
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Neusser, K. (2009). Modelle für stationäre Zeitreihen (ARMA-Modelle). In: Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften. Vieweg+Teubner. https://doi.org/10.1007/978-3-8348-9564-6_2
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Print ISBN: 978-3-8348-0707-6
Online ISBN: 978-3-8348-9564-6
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