Ausgangspunkt der Überlegungen bildet ein kausales und stationäres VAR(1)-Modell. Da Modelle höherer Ordnung sich auch als VAR(1)-Modell darstellen lassen, genügt es, nur diesen Fall zu betrachten. Es gilt somit:
wobei \( psi _j = \Phi ^j \) ist.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Preview
Unable to display preview. Download preview PDF.
Author information
Authors and Affiliations
Rights and permissions
Copyright information
© 2009 Vieweg+Teubner | GWV Fachverlage GmbH
About this chapter
Cite this chapter
Neusser, K. (2009). Prognose mittels VAR-Modellen. In: Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften. Vieweg+Teubner. https://doi.org/10.1007/978-3-8348-9564-6_13
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-8348-9564-6_13
Publisher Name: Vieweg+Teubner
Print ISBN: 978-3-8348-0707-6
Online ISBN: 978-3-8348-9564-6
eBook Packages: Life Science and Basic Disciplines (German Language)