Auszug
Ziel dieses Kapitels ist die Anwendung der in den vorangegangenen Kapiteln hergeleiteten Theorie auf die Bewertung von Kreditderivaten. Die Auswahl der Produkte und deren Bewertungsmethoden orientiert sich dabei an den in der Industrie geläufigsten Produkten. Deswegen beschränken wir uns im Wesentlichen auf Credit Default Swaps (CDS) und Collateralized Debt Obligations (CDO).
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© 2006 Friedr. Vieweg & Sohn Verlag | GWV Fachverlage GmbH
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(2006). Bewertung von Kreditderivaten. In: Martin, M.R.W., Reitz, S., Wehn, C.S. (eds) Kreditderivate und Kreditrisikomodelle. Vieweg. https://doi.org/10.1007/978-3-8348-9144-0_4
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-8348-9144-0_4
Publisher Name: Vieweg
Print ISBN: 978-3-8348-0020-6
Online ISBN: 978-3-8348-9144-0
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