Auszug
Charakteristisch für die„klassische“fmanzmathematische Behandlung zukünftiger Zahlungsströme (vgl. Kap. 1 bis 6 sowie Kap. 9 dieser Einführung) ist, dass sowohl Anzahl, Höhe als auch Fristigkeit der vorkommenden Zahlungen als sichere oder (wie im Fall von Zinssätzen) als im Zeitablauf (oder zumindest in gewissen Zeitintervallen) konstante Daten vorausgesetzt werden.
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© 2006 Friedr. Vieweg & Sohn Verlag | GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden
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(2006). Exkurs: Derivative Finanzinstrumente — Futures und Optionen. In: Einführung in die Finanzmathematik. Vieweg. https://doi.org/10.1007/978-3-8348-9002-3_8
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-8348-9002-3_8
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Online ISBN: 978-3-8348-9002-3
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