Zusammenfassung
Ein stationärer Prozess {X t } wird durch seinen Mittelwert und seine Kovarianzfunktion charakterisiert. Die Schätzung dieser Größen spielt daher eine wichtige Rolle. Dabei können die Ergebnisse für univariate Zeitreihen ohne weiteres auf multivariate Prozesse übertragen werden.
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© 2011 Vieweg+Teubner Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
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Neusser, K. (2011). Schätzung von Mittelwert und Kovarianzfunktion. In: Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften. Vieweg+Teubner Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-8348-8653-8_11
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-8348-8653-8_11
Publisher Name: Vieweg+Teubner Verlag
Print ISBN: 978-3-8348-1846-1
Online ISBN: 978-3-8348-8653-8
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