Korrelation

Zusammenfassung

Die Korrelationsanalyse quantifiziert den Zusammenhang zwischen Merkmalen. Die lineare Korrelationsanalyse ist robust und effizient, erfasst aber nur lineare Zusammenhänge. Die nichtlineare Korrelationsanalyse erfasst auch nichtlineare Zusammenhänge, muss aber sorgfältig parametriert werden. Als Beispiel für nichtlineare Korrelationsverfahren stellen wir den Chi-Quadrat-Test auf stochastische Unabhängigkeit vor, der im kontinuierlichen Fall mit Histogramm-Methoden kombiniert werden kann. Die nichtlineare Korrelation kann auch durch den Validierungsfehler von Regressionsmodellen quantifiziert werden. Stark korrelierte Merkmale stehen nicht unbedingt in kausalem Zusammenhang, sondern können auch durch Scheinkorrelationen bedingt sein. Die partielle Korrelationsanalyse erlaubt es, Effekte von Scheinkorrelationen herauszurechnen.