Zusammenfassung
Für das im letzten Kapitel vorgestellte Black-Scholes-Modell ist es nun möglich, eine explizite Formel für den No-Arbitrage-Preis einer europäischen Call- bzw. Put-Option herzuleiten. Dies kann auf mehrere unterschiedliche Arten geschehen; wir wollen hier zwei Methoden nachvollziehen.
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© 2009 Birkhäuser Verlag AG, Postfach 133, CH-4010 Basel, Schweiz
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(2009). Die Formel von Black-Scholes. In: Einführung in die Finanzmathematik. Mathematik Kompakt. Birkhäuser Basel. https://doi.org/10.1007/978-3-7643-8784-6_7
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-7643-8784-6_7
Publisher Name: Birkhäuser Basel
Print ISBN: 978-3-7643-8783-9
Online ISBN: 978-3-7643-8784-6
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