Zusammenfassung
Obwohl das im letzten Kapitel behandelte Binomialmodell und dessen Replikations-Strategien sehr anschaulich sind, vereinfacht es die Realität zu sehr, um unmittelbar relevant zu sein. In diesem Kapitel wollen wir nun ein allgemeineres zeitstetiges Modell betrachten, das heutzutage als klassisches Modell der Finanzmathematik gilt.
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(2009). Das Black-Scholes-Modell. In: Einführung in die Finanzmathematik. Mathematik Kompakt. Birkhäuser Basel. https://doi.org/10.1007/978-3-7643-8784-6_6
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-7643-8784-6_6
Publisher Name: Birkhäuser Basel
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