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Bedingte Erwartungen und Martingale

  • Götz KerstingEmail author
  • Anton Wakolbinger
Chapter
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Part of the Mathematik Kompakt book series (MAKO)

Zusammenfassung

In der Ideenwelt der Stochastik nimmt die Vorstellung einer Wette einen prominenten Platz ein. Zum einen ist sie Anlass für eine Reihe von Begriffsbildungen. Dazu gehören bedingte Erwartungen und Martingale, die es ermöglichen, Spielsituationen, faire wie unfaire, zu erfassen und zu analysieren. Zum anderen ist es eine bewährte Methode der Wahrscheinlichkeitstheorie, Fragestellungen in den Griff zu bekommen, indem man sie auf Wettsituationen zurückführt. Der Begriff des Martingals durchdringt weite Bereiche der Wahrscheinlichkeitstheorie.

Die Abschnitte des Kapitels lauten: Ein Beispiel: Wetten auf ein Muster; Bedingte Erwartungen: Anschauliche Ansätze; Teilfelder und eingeschränkte Information; Bedingte Erwartungen: Definition, Beispiele, Rechenregeln; Bedingte Erwartungen als Projektionen; Martingale; Der Martingalkonvergenzsatz; Gestoppte Martingale; Uniform integrierbare Martingale; Aufgaben.

Copyright information

© Springer Basel 2014

Authors and Affiliations

  1. 1.Fachbereich Informatik und MathematikUniversität FrankfurtFrankfurtDeutschland

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