Zusammenfassung
Kaiman-Filter bieten die Möglichkeit, die dynamischen Zustands-größen zeitabhängiger Prozesse in Gegenwart von Prozeß- und Meß-rauschen auf optimale Weise festzustellen1. Diese Verfahren sind zur bestmöglichen Ermittlung der transienten Prozeßzustände an technischen Anlagen der Prozeß- und Leittechnik mit großem Vorteil einzusetzen, sei es zur genauen Auswertung der Meßergebnisse, zur Ansteuerung von Reglern, Identifikationsroutinen usw.
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Literatur
Bramrner, K. und Siffling, G.: Stochastische Grundlagen des Kalman-Bucy-Filters. München-Wien: Oldenbourg-Verlag. 1975.
Bramrner, K. und Siffling, G.: Kalman-Bucy-Filter. München-Wien: Oldenbourg-Verlag. 1975.
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Meditch, J.S.: Stochastic Optimal Linear Estimation and Control. New York: McGraw-Hill. 1969.
Kaiman, R.E. und Bucy, R.S.: New Results in Linear Filtering and Prediction Theory. Transactions of the ASME — Series D — Journal of Basic Engineering 83, S. 95–108 (März 1961).
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Weinmann, A. (1986). Diskretes Kaiman-Filter. In: Regelungen Analyse und technischer Entwurf. Springer, Vienna. https://doi.org/10.1007/978-3-7091-6994-0_29
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-7091-6994-0_29
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