Zusammenfassung
Es lässt sich zeigen, dass für einfache Nullhypothesen.o und ebenfalls einfache Gegenhypothesen i zu kontinuierlichen eindimensionalen stochastischen Größen X Tests existieren, die zu vorgegebener Wahrscheinlichkeit a eines Fehlers erster Art auch die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers zweiter Art möglichst klein machen. Solche Tests heißen schärfste Tests, und die Teststatistik hängt über die entsprechenden Plausibilitätsfunktionen von der Stichprobe ab.
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Wolfgang Viertl, R.K. (2003). Plausibilitätsquotiententests und der Satz von Neyman und Pearson. In: Einführung in die Stochastik. Springers Lehrbücher der Informatik. Springer, Vienna. https://doi.org/10.1007/978-3-7091-6080-0_34
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-7091-6080-0_34
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