Zusammenfassung
In diesem Abschnitt werden Wechselbeziehungen zwischen mehreren stochastischen Größen, also zwischen den Komponenten von stochastischen Vektoren, formal beschrieben. Außerdem wird der für die Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik zentrale Begriff der stochastischen Unabhängigkeit behandelt. Als Hilfsmittel benötigt man folgenden Satz, der die Berechnung des Erwartungswertes von Funktionen stochastischer Vektoren, also eine Verallgemeinerung von Satz 15.1, beschreibt.
This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Preview
Unable to display preview. Download preview PDF.
Author information
Authors and Affiliations
Rights and permissions
Copyright information
© 2003 Springer-Verlag Wien
About this chapter
Cite this chapter
Wolfgang Viertl, R.K. (2003). Kovarianz, Korrelation und Unabhängigkeit stochastischer Größen. In: Einführung in die Stochastik. Springers Lehrbücher der Informatik. Springer, Vienna. https://doi.org/10.1007/978-3-7091-6080-0_17
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-7091-6080-0_17
Publisher Name: Springer, Vienna
Print ISBN: 978-3-211-00837-9
Online ISBN: 978-3-7091-6080-0
eBook Packages: Springer Book Archive